자산배분5 미국 주식 자산배분 포트폴리오 백테스트 하는 법 지난 글에서는 벤치 마크할 포트폴리오를 선정하는 법에 대해 말씀드렸는데요. 어느 정도 자산배분 포트폴리오 구성에 대해 감을 잡으셨다면, 이제 실제로 해당 포트폴리오가 역사적으로 어떤 성과를 냈는지 백테스트를 해보는 것이 좋습니다. 오늘은 간단히 포트폴리오를 백테스트할 수 있는 법에 대해 설명드리고, 백테스트 시 유의할 점에 대해서도 말씀드리도록 하겠습니다. 미국 자산배분 포트폴리오 백테스트 하는 법 자산배분 포트폴리오 백테스트를 위해 직접 데이터를 수집하고 가공해서 분석을 하시는 분들도 있지만, 저와 같은 일반 투자자 입장에서는 그렇게까지 공수를 들이기는 쉽지 않은데요. 그래서 오늘은 손쉽게 백테스트를 무료로 해볼 수 있는 포트폴리오 비주얼라이저 사이트를 기반으로 백테스트하는 법을 설명드리고자 합니다. .. 2022. 12. 10. 자산배분 포트폴리오 구성 방법 3단계 (2) 지난 글에서는 자산배분을 할 때 기본적으로 알고 있어야 하는 다양한 경제상황별 수익률이 좋은 자산에 대해 알아보았는데요. 어떤 자산들이 포트폴리오에 활용되면 좋은지 파악하셨다면, 이제는 본격적으로 포트폴리오를 구성해봐야 합니다. 오늘은 처음 자산 포트폴리오를 구성할 때 참고하면 좋은 2가지에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 자산배분 포트폴리오 구성시 고려해야 하는 2가지 1. 현금 비중 설정하기 포트폴리오를 구성할 때, 가장 먼저 생각해야 하는 것이 현금 비중을 설정하는 것입니다. 현금 비중에 대한 기준을 정해두어야, 투자 리스크를 관리하고, 투자 기회를 잡는데 유리하기 때문입니다. 그렇다면, 현금 비중은 어느 정도로 유지하는 것이 적절할까요? 아래 3가지 사항을 고려하여 결정하는 것을 추천드립니다. 3개.. 2022. 11. 30. 자산배분 포트폴리오 구성 방법 3단계 (1) Financial Analysts Journal의 유명한 논문에 의하면, 전체 수익 변동성(Volatility)의 90%는 자산 배분에 의해 설명이 가능하다고 합니다. 쉽게 표현하자면, 안정적으로 장기 투자를 하는 데 있어 종목 선정이나 마켓 타이밍보다 자산 배분이 훨씬 중요하다는 얘기입니다. 그렇다면 나에게 딱 맞는 자산배분 포트폴리오를 구성하기 위해서는 어떤 단계를 거쳐야 할까요? 오늘은 그 첫 번째 단계라 할 수 있는 "다양한 매크로 상황에 대응할 수 있는 투자자산 파악하기"에 대해 다뤄보고자 합니다. 자산배분 포트폴리오 구성하기 1. 자산배분을 해야 하는 이유 자산배분을 하는 가장 중요한 이유는 특정한 경제상황에서 과도하게 자산이 폭락하는 것을 방지하기 위해서입니다. 유명한 투자자 워런 버핏은 투.. 2022. 11. 23. 주식 초보라면 제발 ETF 투자부터 하세요 ETF(Exchange Traded Fund/상장지수펀드)에 대해 들어보셨나요? 유명한 투자자 워런 버핏은 자신이 죽는다면 아내에게 속하게 되는 자산을 수수료가 낮은 인덱스 펀드(ETF와 유사) 투자로 자금을 운영할 것을 지시하였다고 하는데요. 워런 버핏은 왜 아내를 위한 자산을 다른 액티브 펀드나 개별 주식에 투자하지 않고 인덱스 펀드(ETF와 유사)에 투자하게 했을까요? 오늘은 ETF는 무엇인지, 왜 ETF나 인덱스 펀드가 워런 버핏의 아내뿐 아니라 전문 투자자가 아닌 우리에게 좋은 투자 방식인지 설명해드리도록 하겠습니다. ETF란 무엇인가 ETF의 탄생 배경 ETF는 인덱스 펀드의 탄생과 인기에 따라 생긴 상품이라 볼 수 있습니다. 1975년 존 보글 Vanguard 창업자는 최초로 대중 대상 인덱.. 2022. 10. 29. 이전 1 2 다음
